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Portfolio Volatility (VaR)

Calculate total portfolio volatility and VaR.

資産数

2 - 5

平均相関係数 (ρ)

資産間の単一の平均相関を使用します（-1〜1）。

ポートフォリオの価値

信頼水準

比率は合計が100%でない場合、自動的に正規化されます。

比率 (%) #1

ボラティリティ (%) #1

比率 (%) #2

ボラティリティ (%) #2

比率 (%) #3

ボラティリティ (%) #3

結果

この計算機について

この計算機は σ_p = sqrt(wᵀ Σ w) の式を使ってポートフォリオのボラティリティを計算します。対角外の共分散は ρ·σ_i·σ_j（単一の平均相関）と仮定します。表示されるVaRは標準正規分布を仮定した単純なパラメトリックVaRです: VaR = V·z·σ_p。これは近似であり、収益が正規分布に従うと仮定しています。