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Portfolio Volatility (VaR)

Calculate total portfolio volatility and VaR.

Número de activos

2 - 5

Correlación promedio (ρ)

Use una sola correlación promedio entre activos (-1 a 1).

Valor del portafolio

Nivel de confianza

Los pesos se normalizan automáticamente si no suman 100%.

Pesos (%) #1

Volatilidad (%) #1

Pesos (%) #2

Volatilidad (%) #2

Pesos (%) #3

Volatilidad (%) #3

Resultados

Acerca de este calculador

Este calculador computa la volatilidad del portafolio usando la fórmula σ_p = sqrt(wᵀ Σ w). Suponemos que cada covarianza fuera de la diagonal es ρ·σ_i·σ_j (una correlación promedio). El VaR mostrado es un VaR paramétrico simple (gaussiano): VaR = V·z·σ_p, donde z es el puntaje-z para el nivel de confianza seleccionado. Es una aproximación y asume retornos normalmente distribuidos.